Trading Volatilitets Indikatorer

Den volatilitets tekniska indikatorn är till hjälp för att se potentiella marknadsomvandlingar. Denna volatilitetsindikator baserad på det sanna prisintervallet baseras på premissen. De starka trenderna uppåt är markerade av volatilitetsminskningar. De starka trenderna nedåt visar en generell ökning av volatiliteten. Reversals in trend vanligen förekommer när volatiliteten ökar. Diagrammet nedan för det 5 000 ounce Silver Futures-kontraktet illustrerar den första punkten, att starka trender kan ha låg volatilitet. När priset i silver futures ökar, var volatiliteten stadigt minskande. Trenden förändrades av ökad volatilitet. Omsättningspriserna. När priserna är lägre, följer de vanligen volatiliteten. En ökning av volatilitetsindikatorn efter en senare nedgång kan indikera att priset är bottoming. En näringsidkare kan avsluta eller minska storleken på korta positioner under denna tid av Ökad volatilitet i botten Andra indikatorer skulle användas för att bestämma när en näringsidkare kan komma ra lång position. Diagrammet nedan för SP 500 Emini Futures-kontraktet visar ett exempel på hur botten kan markeras med ökad volatilitet. Däremot det allmänna inverse förhållandet mellan volatilitet och pris kan volatilitetsindikatorn vara användbar för att bestämma starka trender och potentiella prisbottnar Ett annat liknande verktyg är VIX - och VXN-index som mäter den implicita volatiliteten i CBOE-indexalternativen, se VIX VXN-volatilitetsindex. Informationen ovan är endast avsedd för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja Alla aktier, optioner, framtida varor, varor eller valutaprodukter. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är inneboende riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet och information som tillhandahålls av denna webbplats Se fullständig ansvarsfriskrivning. Om våra dagliga indikatorer. Vi följer flera olika indikatorer för handelsvolatilitet ETPs Exchange-Traded Products Varje indikator är en signalbaserad strategi som gör det möjligt för oss att identifiera och handla tillsammans med riktningstrender. Med hjälp av signalbaserade indikatorer kan vi förbli objektiva i vår handel och minimera fel som uppstår genom att göra känslor baserade beslut. Följa våra strategier innebär helt enkelt att handla värdepapper i samma riktning som indikatorn. Det innebär att köpa en säkerhet när indikatorn blir positiv och säljer en säkerhet och köper den omvända när indikatorn blir negativ. Varje indikator tar dagliga avläsningar av marknadsdata efter slutet Indikatorvärdena publiceras sedan på en uppsättning mätare på vår Daily Forecast-sida och skickas till prenumeranter Om någon indikator ändrar riktningen och utlöser en köp - eller säljsignal skickas även automatiska e-postvarningar till alla abonnenter som vill ta emot det alert. Strategier för handel VXX XIV Vi erbjuder för närvarande två strategier som gäller för handel på kort sikt VIX futur es ETPs, som VXX, XIV och SVXY Var och en av dessa strategier tar ett annat sätt att maximera vinster Eftersom ingen enda strategi är perfekt och marknaden är i sig oförutsägbar använder vi de två strategierna samtidigt för att kompensera för svagheter inom varje av strategierna för att minska räntenivåerna och släta ut avkastningen under månader och år.1 VXX Bias-strategin - Vår Bias-strategi är konstruerad med hjälp av VIX-futuresdata tillsammans med en komponent som övervakar underliggande momentförändringar i termstrukturen. Ett positivt värde indikerar en köpsignal för VXX, medan ett negativt värde anger försäljningssignalen och en köpsignal för XIV.2 Volatility Risk Premium VRP-strategin. Vår VRP-strategi är en variation av en vanligt använd indikator för att mäta framåtriktad volatilitet jämfört med faktisk volatilitet. Ett positivt värde anger en köpsignal för XIV, medan ett negativt värde anger försäljningssignalen och en köpsignal för VXX - Combined VRP VXX Bias-strategi .- Vi köper endast XIV eller VXX w hön VXX Bias - och VRP-signalerna överensstämmer med riktningen för handeln. När de inte håller med är portföljen i kontanter ungefär 30.Tracking Performance I februari 2016 började vi automatiserad handel med våra VRP VXX Bias och VXX Bias signaler på Collective2s plattform Utförandet av indikatorerna med hjälp av tredjepartsverifiering visas nedan. VRP VXX Bias Handelsvolatilitet 1 VXX Bias Trading Volatility 2 Vår algoritm för artificiell intelligens, lanserad 24 juni 2016. Förutsatt historia och fullständig backtesting Indikatorvärdena för den senaste Sex månader visas alltid på vår Daily Forecast-sida. Ändrad procentuell vinstförlust i fullständiga backtestade resultat för var och en av våra strategier som används med XIV VXX visas i följande tabell För jämförelseändamål för jämförelseändamål, en portfölj som består av en köp och hållbar strategi i XIV ingår i den högra kolumnen Obs! Dagliga priser för VXX och XIV före start av fondet har härledts från faktiska VIX-futuresdata för purp ose för att maximera längden på återkallningsperioden Ansvarsbegränsning Handel med dessa strategier är riskabelt Läs våra användarvillkor för ytterligare ansvarsfriskrivning. Den årliga vinstförlustdata kan visualiseras i grafen nedan data fram till december 2016. För detaljerade historiska backtests av våra indikatorer, Vänligen se länkarna längst ner på sidan Prenumerera. Notera Om du är ny på detta område på marknaden kan du läsa om hur volatiliteten fungerar och varför det är möjligt att prognostisera volatilitets-ETP i vår e-bok, Fundamental Concepts och Strategier för handelsvolatilitet ETPs. Strategies For Trading ZIV På samma sätt som VXX Bias, mäter ZIV Bias headwind tailwind av medelfristiga värdepapper, särskilt ZIV och dess inverse, VXZ. Det är också baserat på formstrukturen men innehåller en justering baserad på formen av den främre änden av VIX-terminsstrukturens struktur. Måttens skala blir också normaliserad på en skala från -10 till 10, varvid majoriteten av värdena faller mellan -2 och 2 och en neu tral zon vid -0 5.- Ett positivt värde för ZIV Bias indikerar en köp signal för ZIV, medan ett negativt värde anger försäljningssignalen för ZIV. Mer på VXX Bias Indicator VXX Bias ger en helhetssyn av riktningskraften hos VXX och kan konceptualiseras som en huvudvind eller svängvind för säkerheten. Det bestäms av rulleavkastningen för första och andra månaden. VIX-futures läser mer om rulleavkastningen i vår e-bok tillsammans med momentum och statliga ändringsingångar. Mätvärdena är på en skala från -10 till 10 med en mer negativ avläsning som indikerar en starkare negativ förspänningshuvud och en mer positiv avläsning som indikerar en stark r positiv biasvindvind. T: s mätområde omfattar 4 och -4 standardvärdesavvikelser sedan mars 2004 Därför kan du allmänt förvänta dig läsningar för VXX Bias att vara mellan -3 och 3. Historiskt har det varit mycket stora luckor mellan första och andra månaden VIX-futures som leder till extrema avläsningar På den negativa sidan av VXX Bias-mätaren ve slog så lågt som -5, senast i mars 2012 när framtidsmånadens VIX-futures var på 16 15 och andra månaden var uppe på 21 6 På den positiva sidan av mätaren hade vi avläsningar över 10, särskilt i oktober 2008 när framsidan månad var vid 64 och andra månad var 42 9 Var och en av dessa extrema avläsningar omdirigeras till mycket starka riktningsdrag för VIX ETPs, och en gång får vi se dem igen. Eftersom VXX är invers av fonderna XIV och SVXY, gäller VXX Bias-prognosen till dessa värdepapper också, men negativet behöver ändras till ett positivt eller tvärtom. Ytterligare dokumentation av b ackumulerade resultat med hjälp av VXX Bias-strategin finns i detta inlägg .------------ Hypotetisk och Simulerad Prestanda Friskrivning Resultaten baseras på simulerade eller hypotetiska resultat som har vissa inneboende begränsningar Till skillnad från resultaten som visas i en verklig resultatpost, representerar dessa resultat inte den faktiska handeln. Eftersom dessa branscher inte faktiskt har genomförts, ese resultat kan ha under - eller överkompenserat för eventuella konsekvenser av vissa marknadsfaktorer, såsom brist på likviditet Simulerade eller hypotetiska handelsprogram i allmänhet är också föremål för att de är utformade med hänsyn till efterhand nr representation görs att något konto kommer att eller kommer sannolikt att uppnå vinst eller förluster som liknar dessa visas. Backtestresultat redovisar inte några kostnader som är förknippade med handelskommittéer eller prenumerationskostnader. Ytterligare prestandaförskjutningar i backtests uppkommer genom metodiken att använda 4:00 ET-stängningsvärden för XIV, VXX och ZIV som approximerade handelspriser för indikatorer som kräver VIX - och VIX-futures att lösa kl. 16.00 ET. Ställ dig uppdaterad genom att ha inlägg skickade direkt till ditt RSS-flöde eller Email. Sep 23, 2013 10 56 AM CST. När du studerar ett lager eller en handel för handel måste vi ofta studera den aktuella volatilitetscykeln för att bestämma vilken strategi som ska användas eller undvikas. Att öka volatiliteten är särskilt impo rtant om du vill använda någon form av alternativ strategi med ett lager eller ETF. Let's ta en titt på tre snabba verktyg som du kan använda för att mäta var ett lager handlar i sin volatilitetscykel. Vi använder SP500 som vår proxy och överlappar tre enkla tekniska analysverktyg. Högt minus Lågt som helt enkelt subtraherar dagens låga från det höga av det rena priset. Användbar True Range lik den höga lågindikatorn, men tar hänsyn till övernattningsgap. Bollinger Band Width - subtraherar lägre BB-värde från den övre standardvärdesavvikelsen för BB-värde. Den höga lågformeln är en anpassad indikator som helt enkelt returnerar prisklassen för en viss handelsdag. Den genomsnittliga True Range ATR-indikatorn använder samma logik men tar också hänsyn till övernattningar dess formel när du beräknar medelvärdet över 14 dagars standard eller någon tidsperiod du anger. För närvarande mäter Bollinger Band Width skillnaden i värdet två standardavvikelser över 20 dagars medelvärde och värdet två standardavvikelser under 20 dagars genomsnitt. Med ATR - och BB-breddindikatorerna kan du öka eller minska beräkningsperioden för större känslighet. Till exempel kommer en ATR-återkallstiden på 20 att vara mjukare än en period på 10 som skulle var mer spiky. Detsamma skulle vara sant för BB-Bredd där du kan öka eller minska medeltalet tillsammans med standardavvikelsen 1 5, 3, 4 etc. Målet är att bestämma nuvarande och potentiell framtida volatilitet genom att studera Volatilitetscykeln från historiska priser. Volatiliteten tenderar att gå igenom cykler i höga faser och låga faser Specifikt tenderar en period med låg volatilitet att bryta ut under en period med hög volatilitet i framtiden. En period med hög volatilitet är ofta förknippad med ett skarpt pris nedgång tenderar att sätta sig ner i en lägre volatilitetsfas i framtiden. Från en psykologisk synvinkel tenderar perioder med självmordstabilitet att flytta till faser av spännande instabilitet. Här är ett nytt exempel på Volatilitetscykler i Apple AAPL. As det var fallet i de markerade regionerna i SP500-diagrammet, visar Apple AAPL också perioder med hög och låg volatilitet. Även om det är mycket vanligare att volatilitetsspikarna under försäljningsfaser kan vi se volatiliteten också öka under perioder med fortsatt uppåtgående prisåtgärder. Även om indikatorerna är likartade kan det vara till hjälp att kombinera indikatorerna för att få en känsla av de bredare cyklerna. Här är bara några exempelstrategier du kan använda beroende på den aktuella volatilitetscykeln. Trader kan se för framtida brytningsmöjligheter att utvecklas under en period med låg volatilitet. Villkoren näringsidkare kan koncentrera sig på nettoköpstrategier under perioder med låg volatilitet och övergång till nettoförsäljningsstrategi s under perioder med hög volatilitet. Trader kan också anpassa positionsstorlek till volatilitet högre perioder av volatilitet kallar för minskad positionsstorlek i förhållande till lägre volatilitetsperioder som kan kräva högre positionsstorlekar. På samma sätt kan strategier för stopp-och handelsmål kan justeras för att spela för större mål med större stopp under höga volatila perioder och mindre mål med stramare stopp under låga flyktiga perioder. Men du handlar kan det vara viktigt att få en känsla av vilken volatilitet som ser ut nu och vad som kan utvecklas i den närmaste framtiden. Join medemedlemmarna att få daglig kommentar och detaljerad analys varje kväll genom att ansluta sig till våra medlemstjänster för dagliga eller veckovisa kommentarer, utbildningsfri utbildningswebbplats och aktuell analys. Coreys nya bok Den fullständiga handelskursen Wiley Finance är nu tillgänglig tillsammans med den nyligen släppta vinsten från livscykeln för en Stock Trend-presentation, även från Wiley.